Equity Control e Rotazione

Chi ha già un parco di sistemi attivi arriva presto a un problema diverso dalla costruzione delle strategie: decidere quali tenere accese e quali spegnere. Equity Control e Rotazione è la giornata intensiva in cui Luca Giusti e QTLab mostrano i criteri di controllo e rotazione delle strategie che usano sui propri portafogli di trading meccanico.

Cosa contiene Equity Control e Rotazione

Si parte da un archivio ampio: portafogli costruiti su oltre 300 sistemi, di cui vengono mostrate solo le porzioni out-of-sample e in denaro reale, per non farsi ingannare dai risultati dei backtest. Da lì il corso smonta due errori ricorrenti: tarare i sistemi di controllo sull'equity line dei backtest e aggregare le curve di un portafoglio senza pesare certi fattori. Poi la parte costruttiva: come si imposta un sistema di controllo sull'equity line, come si fa trading sulla curva stessa, con quali criteri si inibisce o si riattiva una strategia e come si valida il tutto. In chiusura, la gestione dell'equity di portafoglio: limiti dell'aggregazione statica, rotazione, vincoli sulla composizione.

Il rovescio del controllo

Un filtro sull'equity non cancella le perdite: aggiunge ritardo. Una strategia riaccesa tardi lascia per strada la parte buona del periodo favorevole, e questo va messo nel conto prima di adottare qualsiasi regola. Ore di video, materiali e durata dell'accesso non sono dichiarati.

Come si segue e a chi non serve

Il livello è alto: si parla di sistemi meccanici e di portafogli reali, con gli esempi che QTLab usa in casa. Chi non ha mai messo in piedi una strategia fatica a seguire. Non serve a chi cerca un'idea di trade da copiare o una formula per scegliere i mercati.

Domande frequenti

Serve avere già un portafoglio di sistemi?

Sì, o almeno qualche strategia già validata alle spalle: il taglio è pratico e confronta logiche applicate a portafogli reali, quindi senza quella base il valore del corso si riduce molto.

Il controllo si basa sui risultati dei backtest?

No, ed è uno dei punti su cui insiste: i backtest da soli sono considerati una base fuorviante, per questo si lavora su out-of-sample e denaro reale.

Cosa conviene chiedere prima di iscriversi?

Se i sistemi di controllo arrivino in codice o soltanto descritti, su quali piattaforme girino, se i dati delle dimostrazioni siano consultabili e la data di registrazione. Conto demo e importi ridotti prima del resto.

Prezzo e accesso

Il listino del formatore è di 1.620 euro; qui la quota è di 108 euro, con il costo ripartito tra i membri della community e lo sconto già applicato nel prezzo che vedi. L'accesso è immediato dopo il pagamento e i materiali restano a disposizione. Per confrontare il metodo con altri percorsi, vedi i corsi di Trading System e la pagina di Luca Giusti (QTLab); nella stessa area c'è anche Laboratorio delle CRYPTO.