The Portfolio Architect

Non quanto rende il portafoglio, ma con quanta agitazione ci arriva. Da questa domanda parte The Portfolio Architect di QTLab: cinque giornate in cui la volatilità è l'oggetto principale del lavoro, non un dato di contorno.

The Portfolio Architect: cosa si affronta

Il punto di ingresso è la distanza tra rendimento medio e composto — il variance drag — e da lì il lavoro si sposta sul risk budget: come distribuire il rischio tra gli asset invece di limitarsi a scegliere quanto allocare. I concetti vengono usati per costruire un portafoglio che sopporti le fasi di ribasso senza richiedere interventi continui.

Non ci sono segnali operativi da copiare. Il metodo conta più della posizione finale: l'obiettivo è che chi segue possa prendere decisioni proprie, non replicare quelle di QTLab.

A chi è rivolto, a chi no

È pensato per chi ha già un capitale da gestire e conosce azioni, ETF e ribilanciamento. Aiuta aver usato un foglio di calcolo o TradingView. Non è adatto a chi opera in intraday con leva su un singolo strumento: il ragionamento riguarda i portafogli nel tempo, non le posizioni giornaliere.

Per altri percorsi sulla stessa area si può guardare la sezione corsi di Trading. Il prezzo per il download è 139 euro.