Descrizione

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Questo corso unisce le fondamenta di teoria necessarie per ragionare in termini di Portafogli di Operatività e gli strumenti per mettere in pratica per costruire ed analizzare questi portafogli (non necessariamente costituiti da trading system), così da poter rispondere a domande quali:

Come seleziono le Strategie da inserire in Portafoglio?
Come applico il Money Management (pos. sizing, trade dep, equity control)?
Quale frazione dell’account riservare a ciascuna delle operatività?
Come posso impiegare in maniera più efficiente il capitale a disposizione (riducendo le fasi di sottoutilizzo del conto)?
Come scelgo il corretto orizzonte temporale di analisi del mio portafoglio?
Con quale criterio bilancio le operatività in Portafoglio?
Come controllo l’esposizione di ogni singola strategia sul Portafoglio?
Che cosa succede se introduco dei Vincoli? (al numero di contratti aperti, alla marginazione occupata – overbooking, alla composizione per tipo di strategia, o simbolo, o mercato, sul worst day in % sull’account del Portafoglio…)
Con quale Cadenza rivedo le scelte effettuate di selezione e bilanciamento?
Posso scegliere solo le migliori strategie a cadenze predefinite ed effettuare una walk forward analysis?
Posso effettuare la stessa walk forward analysis per definire i pesi ottimali di ogni operatività da seguire nel periodo successivo?
Qual è la maniera corretta di effettuare una MonteCarlo sul Portafoglio?
Le Correlazioni fra le Strategie in Portafoglio sono stabili?
Quale Drawdown dovrei aspettarmi? Che account mi serve?
Quali sono le analisi che sarebbe utile effettuare sul Portafoglio (e come effettuarle)?
Il corso Portafogli di Trading Systems ora è strutturato su 2 giornate di formazione