Arbitraggi

Arbitraggi è il percorso di QTLab in cinque giornate dedicate alle inefficienze di prezzo sfruttabili con modelli quantitativi. Si spazia tra azioni, opzioni su azioni, futures e Forex, con un metodo che punta a rendere ogni strategia codificabile, testabile e sostenibile rispetto ai costi di transazione.

Cosa si costruisce nelle cinque giornate di Arbitraggi

Il punto di partenza sono i modelli dell'autore, presentati non come regole calate dall'alto ma come base da modificare. Il lavoro consiste nel codificare le relazioni tra strumenti, testarle e misurarne la tenuta, per poi cercare inefficienze simili su altri mercati in autonomia. Non si tratta di tirare una trendline su un grafico: queste relazioni non si vedono a occhio nudo, e per questo il ruolo di TradeStation diventa centrale, fino ad arrivare all'automazione di strategie di pair trading.

Diversificazione, automazione, gestione della posizione

Spaziare tra mercati diversi serve a un fine preciso, la diversificazione: non appoggiarsi a una sola inefficienza né a un solo strumento. Una parte è dedicata all'operatività market neutral, utile quando il mercato si muove per shock esterni, e un'altra alla gestione della posizione, con aggiustamenti per controllare meglio il rischio. I protocolli sono pensati per essere di facile implementazione, dall'ordine manuale sul broker fino all'automazione, perché non tutti possono passare le giornate davanti a un monitor.

L'atteggiamento richiesto

Serve ragionare come un ricercatore: ipotesi, regole, misura sui dati storici, verifica che il margine sopravviva alle commissioni. È l'atteggiamento richiesto per testare un modello senza improvvisare, e serve anche a riconoscere l'errore più insidioso, quello di un modello troppo adattato al passato. Prima di mettere soldi veri conviene stare a lungo in simulazione, con dimensioni piccole, annotando ogni scostamento fra atteso e ottenuto.

A chi serve, a chi no

Ha senso per chi ha già confidenza con i mercati e vuole imparare a costruire e testare modelli propri, non a seguire segnali. Non è un percorso introduttivo: senza basi di operatività e un po' di dimestichezza con la piattaforma, il lavoro di codifica risulta in salita. Il livello di programmazione richiesto non è precisato, né lo sono ore e materiali: vanno chiesti.

Domande frequenti su Arbitraggi

Che cosa significa operare market neutral?

Significa costruire posizioni che non dipendono dalla direzione del mercato: una lunga e una corta su strumenti correlati, così che uno shock esterno colpisca entrambe.

Bisogna saper programmare per seguire il percorso?

Il percorso usa TradeStation per individuare e testare le relazioni: un po' di pratica con la piattaforma aiuta, ma si parte dai modelli dell'autore e si vede come adattarli.

Le cinque giornate bastano per lavorare in autonomia?

L'obiettivo dichiarato è dare gli strumenti per individuare altre inefficienze su altri mercati da soli; quanto ci si mette dipende dall'esperienza di partenza.

Il prezzo: listino e quota nella community

Il listino di questo percorso è di 2546 euro. Nella community il costo viene ripartito tra i membri e la quota scende a una frazione di quella cifra, con lo sconto già applicato al prezzo che vedi. Il pagamento sblocca subito i materiali, che restano accessibili. Per gli altri percorsi di QTLab c'è la sua pagina, oppure si può guardare la categoria dei corsi di Trading System.